Предпринимательские риски Вариант: 14

Задание 1.
Оцените риск потерь для компании на основе результатов экспертных оценок, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Экспертные оценки риска потерь компании от участия в проекте
Вид потерь Размер потерь, тыс. руб. Вероятность потерь (коэффициент)
Допустимые потери 220 0,6
Критические потери 2 770 0,25
Катастрофические потери 9 990 0,15


2. Экономико-статистические методы оценки риска
Задание 2.
Оцените риск колебаний прибыли регионального подразделения компании на основе данных отчётности, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели чистой прибыли подразделения компании
Год Сумма чистой прибыли, тыс. руб. Хi-Хср (Хi-Хср)2
2007 7 480 4465 19936225
2008 2 560 455 207025
2009 220 2795 7812025
2010 1 800 1215 1476225
Итого 12060 8930 29431500



. Расчётно-аналитические методы оценки риска
Задание 3.
Оцените уровень операционных рисков компании на основе данных отчётности, представленных в таблице 3.

Таблица 3 – Расчёт эффекта операционного рычага
Показатель 2008 2009 Отклонение
Выручка от продаж, тыс. руб. 2480 2400 -80
Переменные издержки, тыс. руб. 1510 1790 +280
Постоянные издержки, тыс. руб. 121 122 +1
Маржинальная прибыль, тыс. руб. 970 610 -360



4. Анализ чувствительности в оценке рисков
Задание 4.
Оцените чувствительность прибыли компании к изменению рыночных цен на 10% и материальных затрат на 10 %, на основе данных отчётности, представленных в таблице 4. Материальные затраты составляют 30% от общей суммы затрат на производство продукции.

Таблица 4 – Расчёт чувствительности прибыли к изменению рыночных цен и уровня материальных затрат



5. Оценка риска банкротства компании
Задание 5.
Оцените вероятность банкротства по данным отчётности, представленным в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 – Агрегированный баланс компании, тыс. руб.

Задание 1.
Оцените риск потерь для компании на основе результатов экспертных оценок, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Экспертные оценки риска потерь компании от участия в проекте
Вид потерь Размер потерь, тыс. руб. Вероятность потерь (коэффициент)
Допустимые потери 220 0,6
Критические потери 2 770 0,25
Катастрофические потери 9 990 0,15


2. Экономико-статистические методы оценки риска
Задание 2.
Оцените риск колебаний прибыли регионального подразделения компании на основе данных отчётности, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели чистой прибыли подразделения компании
Год Сумма чистой прибыли, тыс. руб. Хi-Хср (Хi-Хср)2
2007 7 480 4465 19936225
2008 2 560 455 207025
2009 220 2795 7812025
2010 1 800 1215 1476225
Итого 12060 8930 29431500



. Расчётно-аналитические методы оценки риска
Задание 3.
Оцените уровень операционных рисков компании на основе данных отчётности, представленных в таблице 3.

Таблица 3 – Расчёт эффекта операционного рычага
Показатель 2008 2009 Отклонение
Выручка от продаж, тыс. руб. 2480 2400 -80
Переменные издержки, тыс. руб. 1510 1790 +280
Постоянные издержки, тыс. руб. 121 122 +1
Маржинальная прибыль, тыс. руб. 970 610 -360



4. Анализ чувствительности в оценке рисков
Задание 4.
Оцените чувствительность прибыли компании к изменению рыночных цен на 10% и материальных затрат на 10 %, на основе данных отчётности, представленных в таблице 4. Материальные затраты составляют 30% от общей суммы затрат на производство продукции.

Таблица 4 – Расчёт чувствительности прибыли к изменению рыночных цен и уровня материальных затрат



5. Оценка риска банкротства компании
Задание 5.
Оцените вероятность банкротства по данным отчётности, представленным в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 – Агрегированный баланс компании, тыс. руб.

Задание 1.
Оцените риск потерь для компании на основе результатов экспертных оценок, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Экспертные оценки риска потерь компании от участия в проекте
Вид потерь Размер потерь, тыс. руб. Вероятность потерь (коэффициент)
Допустимые потери 220 0,6
Критические потери 2 770 0,25
Катастрофические потери 9 990 0,15


2. Экономико-статистические методы оценки риска
Задание 2.
Оцените риск колебаний прибыли регионального подразделения компании на основе данных отчётности, представленных в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели чистой прибыли подразделения компании
Год Сумма чистой прибыли, тыс. руб. Хi-Хср (Хi-Хср)2
2007 7 480 4465 19936225
2008 2 560 455 207025
2009 220 2795 7812025
2010 1 800 1215 1476225
Итого 12060 8930 29431500



. Расчётно-аналитические методы оценки риска
Задание 3.
Оцените уровень операционных рисков компании на основе данных отчётности, представленных в таблице 3.

Таблица 3 – Расчёт эффекта операционного рычага
Показатель 2008 2009 Отклонение
Выручка от продаж, тыс. руб. 2480 2400 -80
Переменные издержки, тыс. руб. 1510 1790 +280
Постоянные издержки, тыс. руб. 121 122 +1
Маржинальная прибыль, тыс. руб. 970 610 -360



4. Анализ чувствительности в оценке рисков
Задание 4.
Оцените чувствительность прибыли компании к изменению рыночных цен на 10% и материальных затрат на 10 %, на основе данных отчётности, представленных в таблице 4. Материальные затраты составляют 30% от общей суммы затрат на производство продукции.

Таблица 4 – Расчёт чувствительности прибыли к изменению рыночных цен и уровня материальных затрат



5. Оценка риска банкротства компании
Задание 5.
Оцените вероятность банкротства по данным отчётности, представленным в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 – Агрегированный баланс компании, тыс. руб.