Зовнішні ризики в банківській діяльності

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗОВНІШНІХ РИЗИКІВ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НИМИ


1.1.Поняття та сутність зовнішніх ризиків в банківській діяльності

За своєю природою банківська справа передбачає необхідність проведення операцій, пов’язаних з широким колом ризиків. Банківський нагляд має розуміти характер цих ризиків і стежити за тим, щоб банки адекватно оцінювали їх і вміли управляти ними.
Незважаючи на те, що загальні цілі банківського нагляду – контроль за системним ризиком і зменшення неприйнятного індивідуального ризику – не змінилися, подальша еволюція ринкових відносин стимулює наглядові органи у всьому світі переглядати їхню методологію проведення нагляду.
По-перше, численні ризики, які не так легко оцінити, несуть нові фінансові продукти та операції. По-друге, у багатьох країнах світу банки приймають участь у діяльності, о виходить за межі повноважень банківського контролю. По-третє, за дуже короткий проміжок часу змінилися обсяг та швидкість проведення банківських операцій. По-четверте, розширення фінансових ринків збільшує ризики, притаманні операціям на цих ринках.
Зазначені чинники можуть викликати серйозну і швидку економічну кризу. Причому швидкість кризи з часом буде зростати, одночасно стимулюючи необхідність серйозного адекватного реагування з боку банківського нагляду за банківською системою на ринках капіталів, страхування і в інших сферах, де присутній значний потенціальний ризик.
Найбільш важливими елементами, покладеними в основу класифікації банківських ризиків є:
- тип комерційного банку;
- сфера виникнення і впливу банківського ризику;
- склад клієнтів банку;
- метод розрахунку ризику;
- ступінь банківського ризику;
- розподіл ризику в часі;
- характер обліку ризику;
- можливість керування банківськими ризиками;
- кошти керування ризиками.
Залежно від сфери виникнення банківські ризики поділяють на зовнішні та внутрішні.

Економіка України кінця двадцятого сторіччя поставила перед кожним суб'єктом підприємницької діяльності низку нових завдань. Серед найголовніших - управління ризиками. Їх поява обумовлена специфікою та особливостями ринкового механізму, зокрема, свободою дій, яка надається кожному суб'єкту господарювання.
Але слід зауважити, що банківська система держави, як і інші сфери економічної діяльності України, перебувають в умовах, які суттєво відрізняються від умов у переважній більшості розвинутих країн своєю складністю. Це зумовлено дією різноманітних факторів: затяжною економічною кризою, незавершеністю нормативно-правової бази, відсутністю стабільних господарських зв'язків, що в свою чергу лише покращує ґрунт для загострення ризиків.
Поняття банку органічно пов'язане з поняттям ризику, бо банки виконують функцію перерозподілу ризиків фінансового ринку.
Банківські керівники у більшості випадків вирішують як головну не проблему отримання максимального прибутку від операцій, а проблему досягнення оптимального співвідношення між прибутковістю та ризикованістю операцій. Ризик є в кожній банківській операції.
Ця проблема виявляється актуальною для України, бо закінчився період отримування значних інфляційних прибутків. Перед банками постала необхідність переходу від екстенсивних методів роботи до інтенсивних. А останні в свою чергу передбачають активізацію внутрішнього потенціалу банка.
Основною метою курсової роботи є розробка організаційно-методичних рекомендацій з удосконалювання управління зовнішніми ризиками комерційного банку.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:

В даній роботі розглянута низка питань, які тісно пов’язані із зовнішнім ризиком комерційного банку. Саме він представляє не впевненість у найбільш традиційні для банків України діяльності – робота з клієнтами. Але слід зауважити, що зовнішній ризик не можна розглядати відірвано від інших ризиків банківської діяльності, так як вони переплітаються і спричинюють один одного.
Зовнішній ризик є досить складною сукупністю елементів, які викликаються зовнішніми (не можуть регулюватися банком) і внутрішніми факторами.
Важливою характеристикою зовнішнього ризику є його динамічність, яка вимагає від банківських працівників періодичної оцінки ризику та управління ним. Оцінка зовнішнього ризику включає в себе кілька етапів. Якісний є, зазвичай, первинним. Кількісна оцінка базується на якісній і деталізує її. Особливо гострою проблемою для українських банків є створення методики визначення ступеню ризику за перспективними, а не минулими показниками фінансової діяльності клієнта або підприємства.
Банк може розв‘язати ризик кількома способами: уникнути його, прийняти повністю або прийняти за умови здійснення заходів по його зменшенню. Останній варіант є найбільш уживаним.
Зовнішні способи мінімізації зовнішнього ризику (розподіл ризику, страхування ризику, забезпечення) передбачають передачу частини або всього ризику іншим економічним суб’єктам. Внутрішні (нормування, лімітування, диверсіфікація, створення резервів) засновані на самостійних спробах банку перестрахуватися. На практиці, як правило, способи поєднуються з метою посилення їх впливу.
Комерційний банк «Приватбанк» був заснований у 1992 році. На сьогоднішній день «Приватбанк» є одним з банків, які найбільш динамічно розвиваються в України, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни.