Методы управления кредитными рисками при ипотечном кредитовании

Актуальность темы исследования. Вопросы, связанные с развитием ипотечного кредитования (ИК), являются социально значимыми, поскольку их решение способствует повышению доступности жилья для населения, и экономически значимыми, так как строительство и смежные с ним отрасли образуют один из наиболее капиталоемких и системообразующих сегментов национальной экономики.
Несмотря на ряд предпринятых за последние годы правительством усилий, жилье продолжает оставаться недоступным для большинства граждан РФ, что является одной из самых острых проблем нашей страны. По данным социологических опросов, более 80% россиян в той или иной степени нуждаются в улучшении жилищных условий. Одним из наиболее эффективных способов повышения доступности жилья является снижение ипотечных процентных ставок. Оптимизация управления кредитным риском при ипотечном кредитовании, способствуя снижению уровня кредитного риска, приводит к уменьшению итоговой процентной ставки по ипотечным кредитам.
Основной метод управления кредитным риском заключается в принятии банком решения о целесообразности выдачи кредита на основе оценки вероятности его погашения (так называемый андеррайтинг).
Существуют два способа реализации данного метода: на основе опыта, знаний сотрудников, вручную проводящих анализ и проверку предоставленных заемщиком сведений, и с использованием специального программного обеспечения, позволяющего по кредитной истории прошлых клиентов и характеристикам заемщика определить вероятность погашения кредита. Несмотря на подтвержденные мировой практикой и многочисленными исследованиями преимущества второго способа, его использование в РФ затруднено рядом причин, основной из которых является недостаточный объем имеющихся статистических данных по выданным кредитам. В настоящее время подавляющее большинство российских банков принимают решение о выдаче кредита вручную (первый способ), параллельно накапливая необходимую для внедрения специального программного обеспечения статистическую базу, и...

Ипотечный кредит представляет долгосрочную ссуду, предоставленную банками под залог недвижимости. Правовой смысл понятия «ипотеки» заключается в обременении имущественных прав собственности на объект недвижимости.
Ипотечный жилищный кредит – это, прежде всего кредит, поэтому для него характерны все риски, присущие обычному кредитованию. Однако ипотечный кредит имеет ряд особенностей, поэтому риски также специфичны и требуют отдельного исследования и особых методов управления.
Все риски, характерные для данного вида кредитования связаны с самим процессом проведения ипотечной сделки.
Ипотечный кредит требует в обязательном порядке государственно-правовой защиты при регистрации объекта залога, правильной оценки рисков, создания определенных технологий привлечения средств, особого подхода к выбору ипотечных инструментов и технологий, обязательной предварительной работы с клиентом и предметом залога (андеррайтинг).
В отсутствие четкого механизма регулирования процесса принятия решения о выдаче кредита банки ужесточают или упрощают данный процесс достаточно редко, с запозданием реагируя на изменение ситуации на рынках жилья и ипотечного кредитования. Во время их бурного роста в 2007-2008 годах решение принималось на основе поверхностного анализа, с минимальными затратами времени. На посткризисном рынке произошло резкое ужесточение процедур проверки и анализа заемщиков, которое, не повлияв на уже выданные высокорисковые кредиты, негативно скажется на будущей прибыли банка. Оптимизация управления кредитным риском путем построения экономико-математической модели поддержки принятия решения о выдаче кредита позволит учитывать текущее состояние рынков жилья и ипотечного кредитования.