Управление собственными средствами коммерческого банка

Обеспечение экономического роста, увеличение инвестиций, снижение долгового бремени и решение многих других проблем, стоящих перед российской экономикой, зависят от эффективности функционирования банковской системы. Поэтому необходимо оценить возможности ее участия в инвестициях и в развитии производства, уточнить, насколько банковская система располагает необходимыми ресурсами для развития экономики. Очевидно, что состояние банковской системы зависит от многих факторов, включая экономические. Банки опираются, в первую очередь, на те ресурсные возможности, которые имеются в стране.
Проблема капитализации банковской системы связана с обеспечением роста российской экономики. Средневзвешенный регулятивный уровень достаточности капитала банковского сектора (по данным агентства Fitch) снизился на начало 2005 г. по сравнению с началом 2001 г. почти на 31 % и на начало 2010 г. – на 46 %. В России в целом по банковскому сектору показатель достаточности капитала по методике расчета норматива Н1 составил 13,4 %.
За последние восемь лет удвоилось количество банков с капиталом свыше 5 млн евро, увеличились вложения нерезидентов, что оказывает влияние на капитализацию российских банков.
Главная опасность, возникающая в связи с уменьшением размеров собственного капитала, – потеря финансовой устойчивости коммерческих банков и их способности противостоять экономическим кризисам. В условиях недостатка капитала даже незначительные внешние воздействия – в виде падения доходов, снижения качества активов или ухудшения ликвидности – делают банк неспособным отвечать по текущим финансовым обязательствам. Кризисная ситуация в банке становится явной, когда существующие резервы и капитальная база не могут покрыть все убытки по статьям активов. Все вышесказанное обуславливает актуальность и значимость рассматриваемой темы.
Целью работы является исследование управления собственными средствами коммерческого банка на примере ООО ИКБ «Совкомбанк».
Для достижения поставленной цели...

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Как и всякий хозяйствующий субъект, банк для обеспечения своей деятельности должен располагать определенной суммой денежных средств и материальными активами, которые и составляют его ресурсы. С точки зрения происхождения эти ресурсы состоят из собственного капитала банка и заемных средств, привлеченных им на время со стороны, занятых у других лиц. Отсюда следует, что ресурсы байка представляют собой совокупность собственных, привлеченных и заемных средств, имеющихся в распоряжении банка и используемых им для ведения активных операций.
2. Устанавливаемые Банком России обязательные нормативы напрямую влияют на уровеньрентабельности коммерческих банков. Причем норматив достаточности капитала (Н1) в данном механизмеимеет первостепенное значение. Таким образом, для обеспечения устойчивости российской банковскойсистемы норматив достаточности капитала должен устанавливаться не только исходя из покрытиякапиталом текущих финансовых рисков, но иисходя из обеспечения долгосрочного стабильногоразвития.
3. Управление капиталом означает прогнозирование его величины с учетом роста объема балансовых и забалансовых операций, величины рисков, принимаемых банком на себя, соблюдения установленных нормативными актами пропорций между различными элементами капитала с целью достижения установленных банком параметров.Объектами управления собственным капиталом являются: абсолютная величина капитала; структура элементов собственного капитала; соблюдение требуемого соотношения между капиталом первого и второго уровня; затраты на формирование и источники формирования собственного капитала; достижение установленного уровня рентабельности для обеспечения устойчивой финансовой деятельности банка.
4. В мегаполисах и малых городах России «Совкомбанк» известен как надежный и выгодный финансовый партнер. Частные клиенты с удовольствием хранят в Банке свои сбережения на различных видах вкладов, а также пользуются заемными...