    Сейчас на сайте: 1 посетителей (1 зарегистрированных, 0 гостей) |   426057681  574055213 |  Партнерам |  Авторам |  Покупателям |
Моделирование_и_анализ_финансовых_рынков.Задачи
| разное, Финансовый анализ Объем работы: 15 стр. Год сдачи: 2013 Стоимость: 200 руб. Просмотров: 1037 | Не подходит работа? |
Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Задача 1 3
Задача 2 5
Задача 3 6
Задача 4 8
Задача 5 9
Задача 6 10
Задача 7 12
Задача 8 13
Задача 9 14
Задача 10 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16
Задача 2 5
Задача 3 6
Задача 4 8
Задача 5 9
Задача 6 10
Задача 7 12
Задача 8 13
Задача 9 14
Задача 10 15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 16
Задача 1
Вычислить расчетную сумму 3×6 FRA, если контрактная процентная ставка 13 % годовых, ставка-ориентир 10 %. Условная сумма $2 000 000. Дата сделки — 1 апреля текущего года.
Задача 2
Рассчитать теоретическую цену 6×9 FRA, если 6-месячная процентная ставка равна 7% годовых, а 9-месячная ставка — 9% годовых, дата сделки 1 августа текущего года.
Задача 3
Определить справедливую цену стандартного опциона продавца со страйком $131(k), построить хеджирующую стратегию, если цены акций меняются следующим ниже образом. Банковский процент принять равным нулю. Начальная стоимость бона равна 1.
Вычислить расчетную сумму 3×6 FRA, если контрактная процентная ставка 13 % годовых, ставка-ориентир 10 %. Условная сумма $2 000 000. Дата сделки — 1 апреля текущего года.
Задача 2
Рассчитать теоретическую цену 6×9 FRA, если 6-месячная процентная ставка равна 7% годовых, а 9-месячная ставка — 9% годовых, дата сделки 1 августа текущего года.
Задача 3
Определить справедливую цену стандартного опциона продавца со страйком $131(k), построить хеджирующую стратегию, если цены акций меняются следующим ниже образом. Банковский процент принять равным нулю. Начальная стоимость бона равна 1.
1. Галанов, В. А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы : учебник / В. А. Галанов. М. : Финансы и статистика, 2002. 464 с.
2. Поляк А.В. Финансы организаций/. Учеб. Для вузов/ М: Юнити-Дана, 2008г.
3. Постников, Е. А. Моделирование и анализ финансовых рынков : учеб. пособие / Е. А. Постников, Л. А. Ширшикова, С. А. Кузнецов. Челябинск : Челяб. гос. ун-т, 2006. 208 с.
4. Ратанов, Н. Е. Стратегии хеджирования. Принципы построения математических моделей / Н. Е. Ратанов. Челябинск, 2001. 187 с.
5. Фабоцци, Ф. Дж. Управление инвестициями / Ф. Дж. Фабоцци [и др.]. М. : ИНФРА-М, 2000.
6. Хаертфельдер, М. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг / М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. СПб. : Питер, 2005. 352 с.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.