Контрольна з економетрики. Варіант №7 (5-ть задач)

Задача № 1

На базі статистичних показників змінних х(1) та у(1) / n = 21 / побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості alfa = .95.
Перевірити фактор - У на автокореляцію, а також оцінити прогноз для таких значень х: ; х: ; х: ;


Задача № 2

На базі статистичних даних показників змінних X(t) за n = 17 місяців побудувати графік тренду зміни X(t), вибрати форму одно факторної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості alfa = .95, перевірити показник х на автокореляції, а також оцінити для наступних трьох місяців прогноз значення x(tp):


Задача № 3

Визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання С від рівня доходів D, збережень S та заробітної плати L. Оцінити коефіцієнти детермінації, автокореляції та перевірте показники на мультиколінеарність між факторами. Обчислення виконати на базі 10 статистичних даних певного регіону (C, D, S, L подані в тис. $):


Задача № 4

Проаналізуйте класичну модель виробничої функції типу Кобба-Дугласа, що описує залежність між продуктивності праці  = y/L та фондоозброєністю х = K/l, з урахуванням технічного прогресу у виробництві регіону. Оцінити параметри моделі коефіцієнту детермінації та автокореляції за такими статистичними показниками Y, K та L за 11 років:



Задача № 5

Визначити параметри найпростішої мультиплікаційної моделі споживання Кейнса для певного регіону на підставі статистики за 11 років:

,
де e (L) – стохастичне відхилення похибка;
С (t) – споживання;
У (t) – національний доход;
І (t) – інвестиції (всі дані – у тис. $):

t C(t) Y(t) I(t)
1 22,5 18,6 14,4
2 23,28 23,18 16,88
3 23,6 24,1 20,76
4 28,02 25,82 20,94
5 24,24 23,36 24,22
6 26,42 25,38 25,92
7 24,18 32,68 26,1
8 28,72 33,98 27,74
9 27,8 35,9 28,56
10 27,78 38,64 27,06
11 31,8 32,52 33,14

1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учеб. пособие — 2-е, исправленное. — М.: КомКнига, 2006. — 432 с.
2. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность — М.: Юнити-Дана, 2005. — 848 с.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика — М.: Юнити-Дана, 2003-2004. — 311 с.
4. За загальною редакцією В.В Вітлінського «Економіко-математичне моделювання» Навчальний посібник Київ КНЕУ 2008
5. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1990. — 324 с.
6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс — М.: Дело, 2007. — 504 с.
7. Моргенштерн О. О точности экономико-статистических наблюдений — М.: Статистика, 1968. — 324 с.
8. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия — Новосибирск: СО РАН, 2005. — 744 с.
9. Эконометрика. Учебник / Под ред. Елисеевой И.И — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 576 с.
10. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова. – К.: МАУП, 2003. – 208 с: іл.