Контрольна з економетрики. Варіант №5 (5-ть задач)

Задача № 1

На базі статистичних показників змінних х(1) та у(1) / n = 22 / побудувати графік емпіричних змінних, вибрати форму криволінійної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості alfa = .95.
Перевірити фактор - У на автокореляцію, а також оцінити прогноз для таких значень х: ; х: ; х: ;


Задача № 2

На базі статистичних даних показників змінних X(t) за n = 22 місяців побудувати графік тренду зміни X(t), вибрати форму одно факторної моделі, оцінити всі її параметри, визначити зони надійності при рівні значимості alfa = .95, перевірити показник х на автокореляції, а також оцінити для наступних трьох місяців прогноз значення x(tp):

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
X(t) 4,17 5,8 6,51 8,2 7,48 9,38 8,96 11,8 10,58 12,64 16,41

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16,76 14,45 14,99 15,72 21,33 19,49 20,86 21,5 21,38 26,45 13,97


Задача № 3

Визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання С від рівня доходів D, збережень S та заробітної плати L. Оцінити коефіцієнти детермінації, автокореляції та перевірте показники на мультиколінеарність між факторами. Обчислення виконати на базі 10 статистичних даних певного регіону (C, D, S, L подані в тис. $):


Задача № 4

Проаналізуйте класичну модель виробничої функції типу Кобба-Дугласа, що описує залежність між продуктивністю праці  = y/L та фондоозброєністю х = K/l, з урахуванням технічного прогресу у виробництві регіону. Оцінити параметри моделі коефіцієнту детермінації та автокореляції за такими статистичними показниками Y, K та L за 14 років:

t Y(1) K(1) L(1)
1 34,7 12,82 6,81
2 36,3 13,05 8,96
3 31,65 13,7 8,25
4 37,55 13,09 11,09
5 39,45 15,64 12,62
6 35 15,96 13,11
7 43,6 15,76 14,02
8 49,6 14,96 11,36
9 40,7 16,96 13,28
10 49,15 19,58 15,04
11 48 18,5 13,45
12 56,6 24,31 17,59
13 53,35 18,67 19,94
14 53,2 19,51 17,63


Задача № 5

Визначити параметри найпростішої мультиплікаційної моделі споживання Кейнса...

1. Бабешко Л.О. Основы эконометрического моделирования: Учеб. пособие — 2-е, исправленное. — М.: КомКнига, 2006. — 432 с.
2. Берндт Э. Практика эконометрики: классика и современность — М.: Юнити-Дана, 2005. — 848 с.
3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика — М.: Юнити-Дана, 2003-2004. — 311 с.
4. За загальною редакцією В.В Вітлінського «Економіко-математичне моделювання» Навчальний посібник Київ КНЕУ 2008
5. Леонтьев В.В. Экономические эссе. Теория, исследования, факты и политика: Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1990. — 324 с.
6. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс — М.: Дело, 2007. — 504 с.
7. Моргенштерн О. О точности экономико-статистических наблюдений — М.: Статистика, 1968. — 324 с.
8. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия — Новосибирск: СО РАН, 2005. — 744 с.
9. Эконометрика. Учебник / Под ред. Елисеевой И.И — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 576 с.
10. Економетрія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова. – К.: МАУП, 2003. – 208 с: іл.