Анализ рисков

Задание 1.

Оценить степень риска с помощью графика Лоренца (исходные данные для анализа представлены в таблице 1)
Таб.1 Частота возникновения потерь
Зона минимального риска Зона повышенного риска Зона критического риска Зона катастрофического риска
0,39 0,32 0,07 0,04
Задание 2.

Выбрать оптимальную стратегию в условиях неопределенности с помощью коэффициента вариации, максиминного критерия Вальда, критерия минимаксного риска Сэвиджа и критерия пессимизма-оптимизма Гурвица (исходные данные для анализа, представлены в таблице 2). В таблице 2 приняты следующие сокращения: аij - элементы платежной матрицы (ожидаемый доход при i-й стратегии и вероятности обстановки Рj); k = 0 ± 1, в зависимости от отношения предпринимателя к риску.
Таблица 2 - Платежная матрица и вероятности обстановки
а11 а12 а13 а21 а22 а23 а31 а32 а33 P1 P2 P3 k
754 619 975 869 820 358 151 952 547 0,20 0,29 0,51 0,89

Задание 3
Оценить возможность реализации инвестиционного проекта, используя метод корректировки нормы дисконта и метод достоверных эквивалентов (исходные данные для анализа, представлены в таблице 3). В таблице 3 приняты следующие сокращения: CFt - ожидаемый поток платежей в период t; at - коэффициенты достоверности; I0 - первоначальные вложения в проект; r - безрисковая норма дисконта; r´ - надбавка за риск.

Таблица 3 - Исходные данные для оценки риска проекта
1 год 2 год 3 год I0 r r´
CFt at CFt at CFt at
26126 0,83 28839 0,69 10264 0,62 1000 0,19 0,23

Решение
Задание 4.

Используя профиль рисков и кумулятивный профиль рисков выбрать к реализации один из двух альтернативных инвестиционных проектов (исходные данные для анализа, представлены в таблице 4). В таблице 4 приняты следующие сокращения: Di - i-вариант ожидаемого финансового результата; Рi - вероятность получения i-го варианта ожидаемого финансового результата.

Таблица 4 -Исходные данные для оценки риска проектов А и Б
Проект А Проект Б
1-й сце-нарий 2-й...