Ответы на вопросы

1. Понятие, сущность и классификация рисков.
2. Классификация финансовых рисков по видам.
3. Характеристика процесса анализа риска.
4. Методы выявления риска.
5. Показатели оценки рисков.
6. Закон нормального распределения вероятностей и его свойства.
7. Правило трех сигм.

8. Вероятностный (статистический) метод оценки рисков.

9. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
10. Риск утраты ликвидности и платежеспособности предприятия.
11. Двух и пятифакторные модели Альтмана, используемые для прогнозирования банкротства предприятия.
12. Характеристика инвестиционных рисков.
13. Волатильность и доходность. Измерение в долгосрочном и краткосрочном периодах.
14. Методы анализа рисков инвестиционных проектов.
15. Метод безрисковых эквивалентов.
16. Метод скорректированной на риск ставки дисконта.
17. Анализ чувствительности критериев оценки проекта.
18. Метод сценариев в оценке рисков.
19. Деревья решений при анализе рисков.
20. Учет риска проекта с помощью имитационного моделирования методом Монте-Карло.
21. Понятие и оценка риска инвестиционного портфеля.
22. Понятие ковариации и коэффициента корреляции.
23. Виды корреляции.
24. Диверсификация и риск портфеля.
25. Диверсификация портфеля по Г. Марковицу.

26. Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ).
27. β-коэффициент в модели оценки доходности финансовых активов.
28. Понятие капитала под риском (VaR, Value at Risk).
29. Содержание и значение риск-менеджмента.
30. Принципы и правила управления рисками.

31. Основные этапы управления предпринимательскими рисками.
32. Методы управления риском.
33. Схемы переноса риска.
33. Сущность и инструменты хеджирования.
35. Сущность и инструменты страхования.
34. Диверсификация рисков.