Управление кредитным портфелем коммерческого банка (на примере ОАО «РОСТ БАНК»)

Осуществляя кредитные операции, банк формирует свой кредитный портфель. Кредитная деятельность банка имеет постоянный характер, так как для эффективного функционирования банку необходимо постоянно размещать имеющиеся в его распоряжении средства.
Кредитный портфель — это совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату.
Клиентский кредитный портфель является его составной частью и представляет собой остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и юридическими лицами на определенную дату.
Управление кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка при осуществлении процесса кредитования, которая направлена на предотвращение или минимизацию кредитного риска.
Конечными целями кредитной организации при управлении кредитным портфелем является, во-первых, получение прибыли от активных операций, во-вторых – поддержание надежной и безопасной деятельности банка.
Осуществляя кредитные операции, банк стремится не только к их объемному росту, но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким образом, для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его структурным подразделениям.
Мировой опыт свидетельствует, что нестабильность банковской системы может приводить к серьезным экономическим потрясениям в виде падения темпов роста экономики, увеличения безработицы, ускорения инфляционных процессов.
Банковская деятельность неразрывно связана с различного рода рисками (кредитный, операционный, рыночный и т.д.), возникающими в процессе взаимодействия банка с внешней средой.
Кредитный риск связан в первую очередь с формированием кредитного портфеля банка. Именно поэтому управление кредитным портфелем является основным в банковском деле.
Основная цель исследования заключается в определении основных направлений управления кредитным портфелем банка.
Эта цель...

В ходе исследования сущности кредитного портфеля и процесса управления им установлено следующее.
1. Кредитный портфель банка — это совокупность кредитов, имеющая определенную структуру, отвечающая целям и требованиям банка по доходности, риску, степени ликвидности и направлениям кредитования, рассматриваемая в качестве специфического объекта управления. Цели формирования кредитного портфеля могут изменяться в зависимости от отношения банка к риску, но основной целью является получение дохода и сохранение капитала.
2. Кредитный портфель является составной частью банковского портфеля. В его состав входят различные виды кредитных операций. Целесобразно разграничивать кредитные и инвестиционные операции банка и относить их соответственно к кредитному и инвестиционному портфелям банка.
3. Формирование кредитного портфеля состоит в выборе конкретных видов кредитных операций, которые будут составлять портфель, в установлении рациональной его структуры. Для это требуется выполнение следующих этапов:
- определение целей, стратегии и тактики формирования портфеля,
- определение видов кредитов, из которых будет сформирован кредитный портфель; установление определенных пропорций между видами подпортфелей, составляющих портфель.
Сущность первого этапа заключается в разработке кредитной политики (стратегии кредитования) и следовании стандартам формирования кредитного портфеля (тактике кредитования).
Кредитная политика должна систематически перерабатываться и дополняться с тем, чтобы отражать как внутренние изменения в данном банке, так и изменения внешнего окружения. Тип кредитного портфеля должен соответствовать виду проводимой кредитной политики, это позволяет определить возможный характер кредитного портфеля:
- консервативный, формируется из кредитов с наименьшей степенью риска, в его состав входят кредиты надежным заемщикам;
- агрессивный, формируется из наиболее рискованных кредитов;
-умеренный, сочетает как высокорискованные, так и низкорискованные кредиты....