Решение задач

Задача № 1.
В таблице представлены значения результативного и факторных признаков в условных единицах:







10,54 1,24 39,4 8,46 1,03 32,2
2,91 0,63 23,2 7,67 0,89 30,2
7,65 1,18 37,2 1,59 0,16 10,3
8,49 1,12 35,1 3,22 0,67 23,7
2,90 0,44 20,0 7,22 0,90 31,3
9,41 1,19 37,9 8,13 0,55 21,4
2,91 0,48 20,1 9,35 0,57 23,1
2,57 0,65 23,4 8,62 0,81 27,5
3,52 0,26 17,5 7,99 0,77 32,7
2,34 0,75 21,8 8,48 0,84 34,1

• Найти параметры линейной двухфакторной регрессии в пакете прикладных программ MS Excel;
• Записать уравнение регрессии;
• Записать матрицу выборочных коэффициентов корреляции и вычислить коэффициент детерминации;
• Проверить статистическую значимость коэффициентов регрессии с помощью t-теста и линейного уравнения регрессии с помощью F-теста при уровне значимости ;
• Найти удельный вес влияния факторных признаков на результативный.
Задача № 2.
В таблице 2 представлены значения результативного (yt) и факторного (xt) признаков за 24 месяца в условных единицах.
t xt yt t xt yt
1 3,03 8,5398 13 3,68 8,4549
2 5,01 13,107 14 1,31 3,0589
3 5,51 14,528 15 3,07 6,9787
4 0,39 1,526 16 3,22 8,106
5 3,57 8,9598 17 4,15 10,562
6 4,53 11,621 18 0,94 2,0413
7 3,79 8,8711 19 2,09 4,7475
8 2,51 7,4818 20 4,91 12,397
9 5,13 13,76 21 2,85 7,1696
10 0,81 2,7731 22 1,55 5,2639
11 2,71 7,6342 23 1,93 6,038
12 2,33 5,9525 24 3,3 8,6954

• Вычислить критерий Дарбина-Уотсона и проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка при уровне значимости ;
• Сделать выводы
Задача 3.
Задана модель в структурной форме.
Структурная модель.

Имеются условные данные, приведенные в таблице 3.

t (y1)t (y2)t (y3)t (x1)t (x2)t (x3)t
1 3,3 2,82 5,28 2,16 1,35 0,69
2 3,46 2,29 5,99 1,55 2,41 1,67
3 2,4 1,06 6,31 1,09 1,88 1,91
4 2,24 0,3 10,11 1,49 1,58 2,77
5 3,57 1,41 9,18 1,33 3,17 3,09
6 1,85 1,85 7,35 0,97 1,55 2,22
7 4,95 7,37 11,57 3,52 2,04 2,03
8 4,74 7,47 12,37 4,11 1,11 1,59
9 4,5...