Риск ликвидности кредитной организации

Как известно, основная функция банков в экономике любой страны заключаются в создании и предоставлении ликвидности через посредничество. Банки являются промежуточным звеном между вкладчиками и инвесторами и удовлетворяют потребность в кредитных ресурсах последнего. Однако данный процесс сопровождается трансформацией коротких сроков востребования депозитов в длинные сроки погашения кредитов. В силу этого любой банк в своей деятельности изначально подвержен риску ликвидности. Согласно определению Базельского комитета по банковскому надзору, риск ликвидности — вероятность возникновения у банка потерь (убытков) вследствие неспособности обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. Принимая этот риск, банки должны выстроить систему управления им. От ее качества зависит устойчивость функционирования не только отдельного банка, но и стабильность банковской системы в целом.
В настоящее время теоретические основы управления риском ликвидности получили достаточно широкое освещение в научной, учебной и периодической зарубежной и отечественной литературе. Различные стороны сущности, оценки и управления риском ликвидности были рассмотрены в работах отечественных и зарубежных экономистов: Бобыля В., Лаврушина О.И., Логутовой С.В., Недоспасовой В.В., Унгура Д. и ряда других. Однако продолжается поиск эффективных инструментов оценки и прогнозирования риска ликвидности, позволяющих учитывать тенденции развивающегося финансового рынка. Особую актуальность исследование методик оценки риска ликвидности приобретает в современных условиях трансформации экономики России, оказывающей существенное воздействие на состояние банковской системы. Так, на ликвидную позицию банков оказывает негативное влияние недостаток долгосрочных ресурсов, низкий уровень развития фондового рынка, недостаточная емкость межбанковского рынка, девальвационные и инфляционные ожидания населения, приводящие к шоковым оттокам депозитов. Данные черты, присущие экономики России, необходимо...

Ликвидность баланса характеризует способность банка обеспечить своевременное исполнение своих обязятельств по возврату средств вкладчикам и кредиторам. В общем случае, чем выше доля ликвидных активов в общем объеме активов банка, тем выше способность банка своевременно и в полном объеме исполнить свои обязательства по возврату средств. банк характеризуется удовлетворительным уровнем ликвидности при значениях показателей текущей и моментальной краш-ликвидности более 100%. Текущая краш-ликвидность служит показателем способности банка исполнить свои обязательства перед свои- ми вкладчиками и кредиторами в течение 30 календарных дней. Данный показатель рассчитывается как отношение суммы ликвидных активов банка со срочностью до 30 дней к сумме скорректированных обязательств банка со срочностью до 30 дней. При определении суммы скорректированных обязательств банка используется стресс-сценарий оттока денежных средств с расчетных счетов и вкладов в течение 30 календарных дней. Моментальная краш-ликвидность служит показателем способности банка исполнить свои обязательства перед своими клиентами и кредиторами в течение одного календарного дня. Данный показатель рассчитывается как отношение сумы ликвидных активов банка со срочностью «до востребования» к сумме скорректированных обязательств банка со срочностью «до востребования». При определении суммы скорректированных обязательств банка используется стресс-сценарий оттока средств с расчетных счетов и вкладов за один рабочий день
Акционерный банк «Таатта» был основан в 1990 году 20 декабря, имеет генеральную лицензию № 1249. Банк предоставляет всем заинтересованным лицам, как частным, так и юридическим, а также предприятиям, один из самых полных спектров услуг, начиная от карточных проектов, вкладов, кредитов, и заканчивая расчетно-кассовым обслуживанием и услугами инкассации.
На протяжении длительного периода своей работы поддерживает статус устойчивого и динамично развивающегося банка, финансовое положение которого...