Управления процентным риском с использование срочных биржевых контрактов
курсовые работы, Разное Объем работы: 32 стр. Год сдачи: 0 Стоимость: 500 руб. Просмотров: 928 | | |
Оглавление
Литература
Заказать работу
Содержание
ВведениеПонятие процентного рискаГлава 2. Управление процентным риском с использование срочных биржевых контрактов2.1. Понятие и виды срочных биржевых контрактов2.1.1 Форвардные контракты2.1.2 Свопы2.1.3. Фьючерсный контракт2.1.4. Опционный контракт2.2. Стратегии хеджированияГлава 3. Практическое использование срочных биржевых контрактов для хеджирования процентных рисковЗаключениеЛитератураБеляков А.В. Измерение процентного риска. Журнал "Аудит и финансовый анализ"
Беляков. Процентный риск: анализ, оценка и управление. -Финансы и кредит, 2001. - №2.-с55-67.Буренин А. Н. Рынки производных финансовых инструментов, ИНФРА-М, Москва, 1996 год. стр. 217-226, 238.Лазорина, А.Алексеев Процентные деривативы и страхование рисков. - Рынок ценных бумаг, 2002. - №1.-с41-50.Петунин И.М., Поморина М.А. Методы оценки и управления процентным риском. - Банковское дело, 1999. - №1.-с5-10.Супрунович. Основы управления рисками.- Банковское дело,2001.-№12.-с25-32.Салыч Г. Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты.Соколов В. О. Срочный рынок России осваивает опционы на фьючерсы РЦБ №5/1997г. с.46Чесноков А.С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы.Шерри Де Ковни, Кристин Такки Стратегии хеджирования, ИНФРА-М, Москва, 1996г.После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.