Задачи по инвестициям

Задача 1.Задача 2.

Стоимость акции «Ш» на конец текущего года составила 22,00. Ожидается, что в течение следующих 5 лет будут осуществлены следующие дивидендные выплаты.
Год 1 2 3 4 5
Сумма D 1,00 1,20 1,10 1,30 1,25
Определите цену, по которой акция может быть продана в конце 5-го года, если норма доходности равна: а) 10%; б) 15%.
Коммерческий банк предлагает сберегательные сертификаты номиналом 500000 со сроком погашения через 5 лет и ставкой доходности 50 % годовых. Банк обязуется выплатить через 5 лет сумму в 2,5 млн. руб.
Проведите анализ эффективности данной операции для вкладчика.
Задача 3.

Имеются следующие данные о риске и доходности акций А, В, С.
Акция Доходность Риск (i) Ковариация
А 0,05 0,1 12 = -0,1
В 0,07 0,4 13 = 0,0
С 0,3 0,7 23 = 0,3
Сформируйте оптимальный портфель при условии, что максимально допустимый риск для инвестора не должен превышать 14 %.
Задача 4.

Вы являетесь менеджером пенсионного фонда, который должен будет выплатить своим клиентам 1000000,00 через 10 лет. В настоящее время на рынке имеются только два вида финансовых инструментов: бескупонная облигация со сроком погашения через 5 лет и 100-летняя облигация со ставкой купона 5% годовых. Рыночная ставка равна 5%.
В каких пропорциях вы распределите имеющиеся средства между данными инструментами, чтобы хеджировать обязательство фонда?
Задача 5.

Брокер Н заметил, что спрос вырос и повысил цену на свой портфель с 60 до 75.
А) Приостановит ли свои действия инвестор после повышения цены?
Б) Что он должен предпринять, чтобы по прежнему извлекать арбитражную прибыль?
В) До какого уровня брокер Н должен был повысить свою цену, чтобы на рынке исчезла возможность арбитража?
Инструмент
Брокер Д А Цена за портфель
К 3 1 80,00
Н 2 2 60,00
М 5 7 185,00