Классический метод наименьших квадратов

Эконометрика (econometrics) — наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности экономических теоретических моделей и способов решения экономических проблем. Эконометрика позволяет расширить инструментарий построения статистических моделей экономических показателей. Практика обработки статистических данных убеждает в том, что задачи моделирования реальных экономических процессов редко укладываются в рамки традиционных методов прикладной статистики. Эконометрика призвана вооружить экономиста, менеджера, инженера современным эконометрическим инструментарием, разработанным за последние 50-70 лет. Эконометрические методы - это методы статистического анализа конкретных экономических данных......

Основы эконометрики были заложены до компьютерной эры. Устоявшиеся традиции эконометрики, восходят обычно к Я.Тинбергену, который по заказу Лиги наций разработал методы множественной регрессии для анализа экономических циклов в 30-е годы ХХ века. Тогда сокращение объема требуемых вычислений было приоритетной задачей, что до сих пор нередко оказывают негативное влияние на выбор конкретных эконометрических методов, прежде всего, в силу большей доступности, наличия библиотек программ для ЭВМ для методов, ставящих сокращение вычислений более важной задачей, чем достижение более точных результатов. Эта тенденция в современной эконометрике осознается, делаются шаги по ее перелому, но до окончательного решения проблемы еще далеко. Традиция все еще оказывает негативное влияние (иногда называется "проблемой сокращения размерности")....