*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Динамические ряды.

курсовые работы, Статистика

Объем работы: 34 стр.

Год сдачи: 2007

Стоимость: 700 руб.

Просмотров: 681

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
2

Введение 3

Глава 1. Основные задачи анализа временных рядов 5

Глава 2. Анализ временных рядов 11

2.1. Стационарные временные ряды и их основные характеристики 11

2.2. Неслучайная составляющая временного ряда и методы его сглаживания 15

2.3. Модели стационарных временных рядов и их идентификация 18

2.3.1. Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) 20

2.3.2. Модели скользящего среднего порядка q (МА(q)-модели) 25

2.3.3. Авторегрессионные модели со скользящими средними в остатках (ARMA(p, q)-модели) 28

Заключение 31

Литература 33

Введение

В последние годы в эконометрической литературе большое внимание уделяется исследованию рядов динамики временных показателей. Разнообразные содержательные задачи экономического анализа требуют использования статистических данных, характеризующих исследуемые экономические процессы и развернутых во времени в форме временных рядов. При этом нередко одни и те же временные ряды используются для решения разных содержательных проблем.

Далеко не всегда значения временного ряда формируются только под воздействием каких-либо факторов. Нередко бывает, что развитие того или иного процесса обусловлено его внутренними закономерностями, а отклонения от детерминированного процесса вызваны ошибками измерений или случайными флуктуациями. Особый интерес представляют процессы, находящиеся в «переходном» режиме, т.е. процессы, являющиеся по существу «стационарными», но на исследуемом промежутке времени проявляющие свойства нестационарного временного ряда, что объясняется далекими от стационарного режима начальными условиями. В ситуациях, когда временной ряд формируется под воздействием некоторого набора случайных и неслучайных факторов, анализ отдельных временных рядов, как ре-зультирующих, так и факторных, имеет огромное значение. Это необходимо для правильной идентификации моделей, которые строятся по информации об иссле-дуемых процессах (векторные авторегрессии, модели коррекции ошибок, динамические модели с распределенными запаздываниями и т.п.) [21].

При анализе временных рядов основное внимание уделяется исследованию, описанию и/или моделированию их структуры. Цель таких исследований, как правило, шире просто моделирования исследования соответствующих процессов. Построенная модель обычно используется для экстраполяции или прогнозирования временного ряда, и тогда качество прогноза может служить полезным критерием при выборе среди нескольких альтернативных моделей. Построение хороших моделей ряда необходимо и для других приложений, таких, как корректировка сезонных...

1. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики, М.: Инфра-Н, 2000г.

2. Елисеева И.И. Юзбашев М.М. Общая теория статистики. Москва, «Финан-сы и статиска» 2005.

3. А.О.Крыштановский. Методы анализа временных рядов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. № 2 (46). С. 44-51. [Статья]

4. Шмойлова Р. А. Теория статистики, М.: Финансы и статистика, 1996г.

5. Теория статистики. Учебник./Под ред. Шмойлова Р. А. 3-е изд., перераб.-М.: Финансы и статистика, 2002

6. Гусаров В.М. Теория статистики. – М.: Аудит, 2001. – 248 с.

7. Кильдишев Г.С., Овсиенко В.Е., Рабинович П.М., Рябушкин Т.В. Общая теория статистики. – М.: Статистика, 2001. – 423 с.

8. Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов (Под ред. В.М. Симчеры). ВЗФЭИ. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2001. – 259 с.

9. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие для Вузов / Под. ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999.

10. Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. – М.: ПРИОР, 1999.

11. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. (1998) Прикладная статистика и основы эконометрии. – М.: ЮНИТИ, 1998.

12. Бокс Дж., Дженкинс Г. (1974) Анализ временных рядов. Прогноз и управление.  М.: Мир, 1974.  Вып. 1, 2.

13. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. (1965) Таблицы математической статисти-ки.  М.: Наука, 1965.

14. Дженкинс Г., Ватс Д. (1971, 1972) Спектральный анализ и его примене-ния.  М.: Мир, 1971, 1972.  Вып. 1,2.

15. Джонстон Дж. (1980) Эконометрические методы.  М.: Статистика, 1980.

16. Ллойд Э., Ледерман У. (1990) (ред.) Справочник по прикладной статистике.  М.: Финансы и статистика, 1990.  Том 2.

17. Осуга М. (1989) Обработка знаний.  М.: Мир, 1989.

18. Развитие российского финансового рынка и новые инструменты привлечения инвестиций. – М., 1998.

19. Экономика переходного периода. Очерки...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу