Управление валютными рисками в компании (берем любой банк)

Введение

Актуальность темы. Нынешний этап перехода страны к рыночной экономике содержит много примеров, когда желание получить сверхприбыль в условиях неуправляемого валютного риска приводило банки к диаметрально противоположным результатам: одни потеряли свой собственный капитал, а другие приумножили его. Отсюда естественное стремление снизить подобную неопределенность, и как результат — повышенный интерес к методике оценки валютного риска и поиску надежных путей управления им. Однако одна из принципиальных особенностей решения этой задачи заключается в том, что на практике невозможно создать систему управления валютным риском, которая бы подходила всем без исключения.
Предметом исследования выступает Сбербанк России.
Объектом исследования является система валютных рисков в Сбербанке России.
Общая цель работы состоит в разработке мероприятия по уменьшению степени опасности риска. В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие основные задачи:
1) изучить сущность валютного риска;
2) оценить степень опасности валютного риска;
3) Разработать мероприятия по уменьшению степени опасности валютного риска
Теоретическую основу исследования составляют труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные широкому кругу проблем, связанных с уменьшению степени опасности валютного риска.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы.

Заключение

В результате теоретического изучения комплексных методов оценки валютного риска, сделаны следующие выводы:
1. Сбербанк России — современный универсальный банк с большой долей участия частного капитала, в т.ч. иностранных инвесторов. Структура акционерного капитала Сбербанка России свидетельствует о его высокой инвестиционной привлекательности.
На сегодняшний день Сбербанк России является крупнейшим банком Российской Федерации и Центральной и Восточной Европы, занимает лидирующие позиции в основных сегментах финансового рынка России и входит в двадцатку крупнейших по капитализации банков мира.
2. Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
3. Банк подвержен валютному риску вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы. В рамках системы лимитов и ограничений в Банке действуют лимиты суммарной открытой валютной позиции и лимиты открытой позиции в отдельных иностранных валютах и драгоценных металлах, лимиты на осуществление конверсионных арбитражных операций на внутреннем и внешнем рынке.
4. Корректная количественная оценка величины валютного риска на сегодняшний день представляет одну из самых трудных задач. Наиболее популярным инструментарием является методологическая концепция VaR (Value at Risk), представляющая риск в виде определенного числового значения с вероятностными характеристиками.