VaR (Value at Risk) – универсальная методология измерения риска

Введение………………………………………………………………..…..4
§ 1. Анализ методологии измерения риска VaR ……………………...….6
§ 2. Анализ основных методов расчета показателя VaR ……….….….…7
П. 1. Аналитический метод ..…..…………………………………….….10
П. 2. Исторический метод ...…………………………………………….15
П. 3. Метод Монте-Карло ………………………..……….……………..15
§ 3. Недостатки метода VaR …………………….………………….…….16
§ 4. Применение методологии VaR………………………………………18
П. 1. Применение методологии VaR на срочном рынке ММВБ……...18
П. 2. Применение VaR для управления рыночным риском…………...19
Заключение…………………………………………….…………………..22
Литература…………………………………………………………………25