Задача по теме: Оценка рентабельности и риска инвестиционного портфеля

На основании данных таблицы 3.1 требуется:

1. Рассчитать стандартное отклонение и коэффициент вариации двух комбинаций проектов А и В. если по первому варианту доля проекта А составляет 40%, доля проекта В - 60%; по второму варианту указанные проекты имеют одинаковые доли в общем портфеле инвестиций.

2. Определить степень риска индивидуально для каждого проекта.

3. Составить аналитическое заключение, в котором обосновать выбор наиболее безопасного портфеля инвестиций.

Таблица 3.1 - Оценка ожидаемых денежных потоков по проектам А и В

Состояние экономики Вероятность, коэффициент Проектная рентабельность r, % Взвешенная величина проектной рентабельности, %
Проект А Проект B Проект А Проект B
Ситуация 1 0,10 35 28
Ситуация 2 0, 45 24 25
Ситуация 3 0,40 18 18
Ситуация 4 0,05 6 12
Ожидаемая величина проектной рентабельности ( ), %