Задачи по эконометрике и финансовой математике.
контрольные работы, Статистика Объем работы: 24 стр. Год сдачи: 2008 Стоимость: 840 руб. Просмотров: 1361 | | |
Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
2.13. Дана функция
При каком значении параметра С эта функция является плотностью распределения некоторой случайной величины? Найти математическое ожидание и дисперсию случайной величины X.
3.7. Имеются следующие данные об уровне механизации работ X(%) и производительности труда Y (т/ч) для 14 однотипных предприятий:
xi 32 30 36 40 41 47 56 54 60 55 61 67 69 76
yi 20 24 28 30 31 33 34 37 38 40 41 43 45 48
Необходимо: а) оценить тесноту и направление связи между переменными с помощью коэффициента корреляции; б) найти уравнение регрессии Y по X.
3.8. При исследовании корреляционной зависимости между ценой на нефть X и индексом нефтяных компаний Y получены следующие данные:
Необходимо: а) составить уравнение регрессии Y по X; б) используя уравнение регрессии, найти среднее значение индекса при цене на нефть 16,5 ден. ед.
4.5. Имеются следующие данные о выработке литья на одного работающего X1 (т.), браке литья X2 (%) и себестоимости одной т. литья Y (руб.) по 25 литейным цехам заводов:
i X1i X2i Yi i X1i X2i Yi i X1i X2i Yi
1 14,6 4,2 239 10 25,3 0,9 198 19 17 9,3 282
2 13,5 6,7 254 11 56 1,3 170 20 33,1 3,3 196
3 21,5 5,5 262 12 40,2 1,8 173 21 30,1 3,5 186
4 17,4 7,7 251 13 40,6 3,3 197 22 65,2 1 176
5 44,8 1,2 158 14 75,8 3,4 172 23 22,6 5,2 238
6 111,9 2,2 101 15 27,6 1,1 201 24 33,4 2,3 204
7 20,1 8,4 259 16 88,4 0,1 130 25 19,7 2,7 205
8 28,1 1,4 186 17 16,6 4,1 251
9 22,3 4,2 204 18 33,4 2,3 195
Необходимо: а) найти множественный коэффициент детерминации и пояснить его смысл; б) найти уравнение множественной регрессии Y по X1 и X2, оценить значимость этого уравнения и его коэффициентов на уровне ; в) сравнить раздельное влияние на зависимую переменную каждой из объясняющих переменных, используя стандартизованные коэффициенты регрессии и коэффициенты эластичности; г) найти 95%-ные доверительные интервалы для коэффициентов регрессии, а также для среднего и индивидуальных значений себестоимости 1 т....
4.5. Имеются следующие данные о выработке литья на одного работающего X1 (т.), браке литья X2 (%) и себестоимости одной т. литья Y (руб.) по 25 литейным цехам заводов:
i X1i X2i Yi i X1i X2i Yi i X1i X2i Yi
1 14,6 4,2 239 10 25,3 0,9 198 19 17 9,3 282
2 13,5 6,7 254 11 56 1,3 170 20 33,1 3,3 196
3 21,5 5,5 262 12 40,2 1,8 173 21 30,1 3,5 186
4 17,4 7,7 251 13 40,6 3,3 197 22 65,2 1 176
5 44,8 1,2 158 14 75,8 3,4 172 23 22,6 5,2 238
6 111,9 2,2 101 15 27,6 1,1 201 24 33,4 2,3 204
7 20,1 8,4 259 16 88,4 0,1 130 25 19,7 2,7 205
8 28,1 1,4 186 17 16,6 4,1 251
9 22,3 4,2 204 18 33,4 2,3 195
Необходимо: а) найти множественный коэффициент детерминации и пояснить его смысл; б) найти уравнение множественной регрессии Y по X1 и X2, оценить значимость этого уравнения и его коэффициентов на уровне ; в) сравнить раздельное влияние на зависимую переменную каждой из объясняющих переменных, используя стандартизованные коэффициенты регрессии и коэффициенты эластичности; г) найти 95%-ные доверительные интервалы для коэффициентов регрессии, а также для среднего и индивидуальных значений себестоимости 1 т. литья в цехах, в которых выработка литья на одного работающего составляет 40 т., а брак литья – 5%.
Решение.
1) Найдем уравнение парной регрессии Y на X1. Наиболее распространенной формой связи является линейная парная регрессия вида y=a+bx. Для нахождения коэффициентов применяем метод наименьших квадратов. Получаем систему нормальных уравнений:
Для подсчета коэффициентов используется расчетная таблица, три последних столбца нужны для оценки приближения, заполняются после нахождения коэффициентов.
i X1i X2i Yi X1i*Y (X1)² Y²
1 14,6 4,2 239 3489,4 213,2 57121
2 13,5 6,7 254 3429 182,3 64516
3 21,5 5,5 262 5633 462,3 68644
4 17,4 7,7 251 4367,4 302,8 63001
5 44,8 1,2 158 7078,4 2007 24964
6 111,9 2,2 101 11301,9 12522 10201
7 20,1 8,4 259 5205,9 404 67081
8 28,1 1,4 186 5226,6 789,6 34596
9 22,3 4,2...
1. Эконометрика. Под ред. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 344с.
2. Магнус Я.Р. и др. Эконометрика. Начальный курс.
3. Четыркин. Финансовая математика.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.