Моделирование процесса повышения ликвидности активов коммерческого банка в условиях кризиса финансовых рынков

Введение
Неплатежеспособность, поразившая в последнее время отечественную банковскую систему, явилась следствием многих причин. Одна из них заключается в недостаточном внимании, которое банки уделяли мониторингу и управлению собственной ликвидностью и доходностью.
Анализ банковских кризисов 1995-го и особенно 1998 г. и их разрушительных последствий показывает, что за рамками внимания банковского сообщества остаются весьма значимые факторы, определяющие состояние ликвидности и платежеспособности российских банков.
Финансовый рынок в России находится в процессе формирования и не обладает достаточной емкостью, количеством участников и необходимой правовой базой и, следовательно, весьма неустойчив. Как следствие, в таких условиях крайне ограничена потенциальная возможность управления активами и пассивами. Без соответствующей же подстраховки банк, опирающийся в основном на такие методы управления ликвидностью, берет на себя в сложившихся условиях потенциально высокий риск неликвидности, который способен чрезвычайно быстро переходить из скрытого состояния в открытое. И главная опасность скрыта в скорости протекания этого процесса.
В отличие от передовых зарубежных стран, где практика мониторинга и управления ликвидностью развивалась постепенно, в России за короткий промежуток времени попытались внедрить почти все лучшее и эффективное, что уже известно в мировой практике. Однако, никто особенно не углублялся в особенности работы тех или иных финансовых инструментов (в данном случае речь, прежде всего, идет об управлении пассивами и активами банка для поддержания необходимого уровня его ликвидности). От уровня развития денежного рынка в значительной степени зависят возможности дальнейшего совершенствования инструментов денежно-кредитного регулирования.
Вообще деятельность Центрального Банка страны по развитию и укреплению банковской системы, регулированию ее ликвидности необходимо рассматривать в увязке с осуществлением Банком России разработанной во взаимодействии...

Библиография
Законодательные и нормативные акты
1. Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157),
2. Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996,
3. Инструкция Банка России от 16 января 2004 г. N 110-И "Об обязательных нормативах банков"Учебная и методическая литература
1. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. Т. 1. Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам / Диана МакНотон, Дональд Дж. Карлсон, Клайтон Таунсенд Дитц и др.; Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1994.
2. Банки на развивающихся рынках: В 2-х томах. Т. 2. Интерпретирование фи¬нансовой отчетности / Крис Дж. Барлтроп, Диана МакНотон; Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1994.
3. Банковские системы развитых стран / Г. Н. Щербакова.— М.: Экзамен, 2001.
4. Банковское дело: управление и технологии: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. А. М. Тавасиева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
5. Батракова Л. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов. — М.: Издательская корпорация «Лотос», 1998.
6. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных про¬ектов / Пер. с англ, под ред. Л. П. Белых. — М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1997.
7. Браун С. Д., Крицмен М. П. Количественные методы финансового ана¬лиза. — М.: ИНФРА-М, 1996.
8. Буевич С. Ю., Королев О. Г. Анализ финансовых результатов банковской деятельности: Учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2004.
9. Бахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. — М.: Финстатинформ, 2000.
10. Грюнинг X., Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Сис¬тема оценки корпоративного управления и управления финансовым риском / Пер. с англ.; вступ. ел. д. э. н. К. Р. Тагирбекова. — М.: Весь...