Ликвидность коммерческого банка

В современных условиях достаточно ясно просматриваются различные диспропорции в экономике России, доставшиеся в качестве наследия при переходе от экономики командного типа к рыночной экономике. Различия в системах обусловили тот факт, что многие элементы, которые были не востребованы в прошлом, оказываются жизненно необходимы на современном этапе развития. В частности, это касается развития финансового рынка. На пороге второго десятилетия преобразований его основы только начинают формироваться в России. Крайне неразвиты фондовый рынок, банковская система и другие элементы инфраструктуры. А между тем, как показывает мировая практика, без сильной банковской системы развитие экономики невозможно.
При этом, в области банковского бизнеса существует на сегодняшний
момент множество неразрешенных проблем. Опыт нескольких кризисов банковской системы России доказал, что одним из главных условий стабильности кредитной организации является взвешенное управление ликвидностью. Необходимо отметить, что в этой сфере российская банковская система обладает значительной спецификой.
Особенностью является то, что порядка 90 % в общем количестве банков составляют коммерческие банки малого и среднего размера. Ограниченное количество и объем совершаемых операций, высокая зависимость от внешних факторов, высокий уровень волатильности ресурсной базы делает эту группы банков сектором повышенного риска.
Несмотря на многочисленность данной группы банков, приходится констатировать, что не существует адекватного подхода к процессу управления ликвидностью ни со стороны регулирующих органов, ни со стороны менеджмента данных кредитных организаций. Поэтому, по мнению автора, крайне важными являются теоретические и практические разработки в области построения системы управления ликвидностью банка среднего и малого размера.
Основной целью курсовой работы является повышение эффективности деятельности банка в сфере управления ликвидностью, исследование теоретических аспектов деятельности...

Подводя итог выполненной работе, сформулируем основные результаты и выводы, сделанные на их основе.
Формируя структуру баланса, банк должен руководствоваться следующими основополагающими принципами:
- Чем больше доля первоклассных ликвидных средств в общей сумме активов, тем выше ликвидность. В международной банковской практике самой ликвидной частью актива считается кассовая наличность, под которой понимаются не только деньги в кассе, но и денежные средства, находящиеся на текущем счете данного кредитного института в Центральном банке. Ликвидными статьями в странах с рыночной экономикой считаются первоклассные краткосрочные коммерческие векселя, которые банк может переучесть в Центральном банке, ценные бумаги, гарантированные государством. Менее ликвидными являются банковские инвестиции в долгосрочные ценные бумаги, так как их реализация за короткий срок не всегда возможна. Как трудноликвидные активы рассматриваются долгосрочные ссуды и вложения в недвижимость.
-Чем больше доля высокорисковых активов в балансе банка, тем ниже его ликвидность. Так, в сложившейся практике к надежным активам принято относить наличные денежные средства, а к высокорисковым — долгосрочные вложения банков. Степень кредитоспособности заемщиков оказывает существенное влияние на своевременный возврат ссуд и тем самым на ликвидность баланса банка: чем больше доля высокорисковых кредитов в кредитном портфеле банка, тем ниже его ликвидность;
- Надежность депозитов и займов, полученных банком от других кредитных учреждений, также оказывает влияние на уровень ликвидности баланса.
Ликвидность банка – это объемное понятие. О ликвидности банка можно говорить только тогда, когда у него ликвидный баланс. А что такое ликвидный баланс? Это состояние на определенный момент. В действительности все течет, все изменяется и банку нужно уметь постоянно поддерживать ликвидность своего баланса. Для этого ему потребуются квалифицированные кадры и знающий свое дело управляющий. И это еще не все. Ликвидный...