Разработка советника (автотрейдинга) для проведения электронных валютных торгов на бирже Форекс на основании теории фракталов

Согласно данным журнала Forbes 24% миллиардных состояний сделано людьми, занимающимися бизнесом на мировых финансовых рынках. Кратко рассмотрим основные сегменты финансового рынка.
1. Рынок государственных казначейских обязательств (fixed incomes). Товаром на этом рынке выступают казначейские обязательства, выпускаемые соответствующими государственными институтами стран, как правило, государственными казначействами и министерствами финансов. Как правило, доходность зависит от срока погашения и действующей в стране учетной ставки. Обычно доходность по казначейским обязательствам составляет 2-5% годовых.
2. Рынок драгоценных металлов (commodities). Товаром на этом рынке являются драгоценные и редкоземельные металлы (серебро, золото, платина, палладий и др.). Как известно из прошлого практически все валюты прошли стадию своего обеспечения тем или иным драгоценным металлом, начиная с серебра (серебряный доллар) и заканчивая золотым обеспечением. Инвестирование средств в рынок драгоценных металлов позволяет извлекать прибыль, связанную с котировками цен на драгоценные металлы, т.к. всегда драгметаллы можно «обменять» на деньги. Имеющиеся в распоряжении инвестора драгметаллы он всегда может разместить на депозитах в банках и, используя «металлические» депозиты, получить кредит для осуществления других своих целей. При росте цен на размещенные на депозите драгметаллы собственность инвестора увеличивается, а доходы, полученные от кредита, только приумножают его капитал.
3. Фондовые рынки (Stocks). Товаром на этом рынке являются акции компаний. В начале прошлого века началось формирование фондовых рынков – рынка акций компаний. Инвестирование средств в этот сегмент финансового рынка привлекательно для инвестора по двум причинам. Во-первых, инвестируя в акции той или иной компании, инвестор получает право на получение своей доли прибыли от прибыли компании – так называемые дивиденды, которые обычно составляют до 10% от суммы инвестированных средств. Во-вторых, стоимость...

В работе рассмотрены различные методы математического анализа финансового рынка. За основу принят метод фрактального анализа, что явилось базой для написания одного из советников для ведения полуавтоматческих (с возможностью ручного подтверждения сделки) и автоматических торгов.
В основе метода заложена идея о некоторой постоянной циклической закономерности в поведенческой психологии людей (Волновая теория Эллиотта).
Сбор и анализ котировок валют осуществляются на торговой площадке MetaTrader 4. Клиентский терминал MetaTrader 4 (Straighthold Trader 4) является частью информационно-торговой системы. Он устанавливается на компьютере трейдера и предназначен для:
• получения котировок и новостей в режиме реального времени;
• выполнения торговых операций;
• контроля и управления состоянием открытых позиций и отложенных ордеров;
• проведения технического анализа;
• написания советников, пользовательских индикаторов, скриптов и функций на языке MetaQuotes Language 4 (MQL 4);
• тестирования и оптимизации торговых стратегий.
Реализация советника осуществлена на языке MetaQuotes Language 4, основного современного языка программирования торговых стратегий совершения сделок на рынке Forex.
Эксперт показал отличные результаты в 2006г. на восходящих трендах для пары EURUSD, но на нисходящих трендов в 2005г. оказался малоэффективен. Это говорит об ограниченных возможностях данного советника. В режиме реального времени за две недели советник совершил 16 сделок, 10 из которых оказались удачными (с положительной прибылью), а 6 – неудачными (прибыль отрицательная). В сумме, 16 сделок принесли положительную прибыль в размере 43 долларов. Советник тестировался на демо-счёте, т.е. реальные деньги затрачены, а также заработаны, не были.