    Сейчас на сайте: 1 посетителей (1 зарегистрированных, 0 гостей) |   426057681  574055213 |  Партнерам |  Авторам |  Покупателям |
Опционы, фьючерсы, практическая задача
| контрольные работы, Биржевое дело Объем работы: 12 стр. Год сдачи: 2010 Стоимость: 400 руб. Просмотров: 1297 | Не подходит работа? |
Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Введение2
1. Характеристика опционных сделок. Отличие
опционов от фьючерсов3
2. Практическая задача11
Список используемой литературы12
Задача:
Инвестор купил 2 облигации. Облигация «А», деноминированная в рублях, номинальная стоимость облигации 1000 рублей. Годовой купонный доход 20 %. Облигация «В», деноминированная в долларах, номинальная стоимость 50$. Годовой купонный доход 18%. При покупки облигаций обменный курс равен 26 руб./$. Через год купонный доход был выплачен одновременно. Обменный курс рубля к этому моменту упал на 10%. По какой облигации инвестор получил больший процентный доход в российских рублях?
(решать задачу с пояснением).
1. Характеристика опционных сделок. Отличие
опционов от фьючерсов3
2. Практическая задача11
Список используемой литературы12
Задача:
Инвестор купил 2 облигации. Облигация «А», деноминированная в рублях, номинальная стоимость облигации 1000 рублей. Годовой купонный доход 20 %. Облигация «В», деноминированная в долларах, номинальная стоимость 50$. Годовой купонный доход 18%. При покупки облигаций обменный курс равен 26 руб./$. Через год купонный доход был выплачен одновременно. Обменный курс рубля к этому моменту упал на 10%. По какой облигации инвестор получил больший процентный доход в российских рублях?
(решать задачу с пояснением).
Опцион (оption) – контракт, заключенный между двумя лицами, в соответствии с которым одно лицо предоставляет другому лицу право купить или продать определенный актив по заранее оговоренной цене в рамках определенного периода времени.
Опционы являются мощным и гибким инструментом, позволяющим использовать разнообразные торговые стратегии.
В то же время следует помнить, что опционы достаточно сложный инструмент.
В первую очередь опасность представляют короткие продажи опционных контрактов, так как они могут принести неограниченные убытки.
Обычно в году назначается 4 месяца истечения контрактов, следующих друг за другом с промежутком в три месяца.
Днем истечения контрактов обычно является суббота, следующая за третьей пятницей месяца истечения контрактов.
Различные сделки с опционами могут быть инициированы как в интересах базисных активов, так и в интересах самих опционов как самостоятельных объектов торговой деятельности, а клиенты, осуществляющие сделки с опционами, подразделяются на хеджеров и спекулянтов.
Опционы являются мощным и гибким инструментом, позволяющим использовать разнообразные торговые стратегии.
В то же время следует помнить, что опционы достаточно сложный инструмент.
В первую очередь опасность представляют короткие продажи опционных контрактов, так как они могут принести неограниченные убытки.
Обычно в году назначается 4 месяца истечения контрактов, следующих друг за другом с промежутком в три месяца.
Днем истечения контрактов обычно является суббота, следующая за третьей пятницей месяца истечения контрактов.
Различные сделки с опционами могут быть инициированы как в интересах базисных активов, так и в интересах самих опционов как самостоятельных объектов торговой деятельности, а клиенты, осуществляющие сделки с опционами, подразделяются на хеджеров и спекулянтов.
1. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. .Финансовая математика: учебник, - М.: Гардарики, 2005.
2. Малыхин В.И. Финансовая математика, - М.: Юнити, 2006.
3. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики, - М.: ТОО «Остожье», 2007.
2. Малыхин В.И. Финансовая математика, - М.: Юнити, 2006.
3. Медведев Г.А. Начальный курс финансовой математики, - М.: ТОО «Остожье», 2007.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.