Системы одновременных эконометрических уравнений.предмет Эконометрика.

В эконометрике под спецификацией модели понимают выбор того или иного вида функциональной зависимости (уравнения регрессии), что не столь просто, т.к. часто одни и те же данные могут на первый взгляд одинаково хорошо приближаться различными кривыми (функциями). Однако же величина случайных ошибок не будет одна и та же для таких спецификаций модели, и сведение остаточного члена к минимуму позволяет выбрать наилучшую спецификацию.
Помимо выбора спецификации модели не менее важно также правильное описание структуры модели. Значение результативного признака может зависеть не от фактического значения объясняющей переменной, а от значения, которое ожидалось в предыдущем периоде. Тогда, если ожидаемое и фактическое значения тесно связаны, то будет казаться, что между результативным признаком и объясняющей переменной имеется зависимость, хотя в действительности это всего лишь приближение (аппроксимация) и расхождение опять будет связано с наличием остаточного случайного члена.
Наиболее общими являются модели, описываемые системами уравнений, — системы одновременных уравнений. В этих уравнениях кроме объясняющих переменных в правых частях могут находиться также и объясняемые переменные из других уравнений, т.е. отличные от объясняемой переменной, стоящей в левой части данного уравнения.
При использовании отдельных уравнений регрессии, как правило, предполагается, что аргументы (факторы) можно изменять независимо друг от друга, хотя в действительности их изменения не независимы, а изменение одной переменной чаще всего влечет за собой изменения во всей системе признаков, т.к. они являются взаимосвязанными. Таким образом, необходимо уметь описывать структуру связей между переменными с помощью системы одновременных уравнений, которые еще называются структурными уравнениями.

Подведем итоги на основе проведенного исследования.
Системы эконометрических уравнений разбиваются на следующие классы. Система независимых уравнений, в которых каждая объясняемая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов. Каждое уравнение системы независимых уравнений может рассматриваться самостоятельно.
Более общая и сложная форма моделей — это система взаимозависимых уравнений, в которой одни и те же зависимые переменные (объясняемые) в одних уравнениях входят в левую часть (соответствуя своему первичному смыслу), а в других — в правую часть системы, выступая уже как объясняющие переменные, или регрессоры. Такие системы уравнений еще получили название системы совместных одновременных уравнений, или структурной формы модели. Для оценивания коэффициентов этих систем обычный метод наименьших квадратов неприменим, поэтому для них используют специальные методы оценивания.
В таких системах имеются эндогенные переменные — зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе, и экзогенные переменные — предопределенные переменные, которые влияют на эндогенные, но сами от них не зависят.
Следует иметь в виду, что эконометрические модели обычно включают в систему не только уравнения, отражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и выражения тенденции развития явления и тождества различного рода. Для определения структурных коэффициентов модели (коэффициенты при эндогенных и экзогенных переменных в правой части уравнений) структурная (основная) форма модели преобразуется в приведенную форму. Тогда, применяя МНК к приведенной форме модели, оценивают коэффициенты приведенной формы модели, а уже затем оценивают значения эндогенных переменных посредством полученных значений экзогенных переменных.
Помимо основной структурной формы описывающая модель системы уравнений может быть представлена также и приведенной формой. Коэффициенты приведенной формы модели представляют нелинейные функции коэффициентов структурной...