Эконометрика, вар 8 (ИНЭП)
контрольные работы, Математика Объем работы: 15 стр. Год сдачи: 2012 Стоимость: 500 руб. Просмотров: 372 | | |
Оглавление
Заказать работу
Вариант 8
Задача 1
В таблице представлены измеренные значения Хi объясняющей переменной и соответствующее значение Yi зависимой переменной.
Таблица 1
Условие
Х 10 71 17 64 22 43 61 83 35 57
У 26 40 11 26 6 22 31 44 26 38
1. Найти выборочное уравнение регрессии У по Х: уі = b0 + b1 * xi
2. Построить корреляционной поле и график полученной выборочной функции регрессии.
3. Вычислить выборочный коэффициент корреляции объясняющей и зависимой переменных.
4. Найти доверительный интервал для функции регрессии с заданной доверительной вероятностью γ=0,95.
5. Найти доверительный интервал для коэффициента регрессии и для дисперсий возмущений с заданной доверительной вероятностью γ=0,95.
6. Вычислить вариации ; ; и проверить уравнение регрессии на значимость по F-критерию Фишера-Снедекора при уровне значимости α=0,05.
7. Найти значение коэффициента детерминации.
Задача 2
Задан временной ряд величины У.
Таблица 1
Условие
t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
У 3 8 12 9 17 15 19 12 24 30
1. Найти линейное уравнение тренда Y по t.
2. Проверить значимость уравнения тренда при уровне значимости α=0,05. Найти точечный прогноз значения ряда в момент t=11 по уравнению тренда.
3. Провести сглаживание временного ряда методом скользящей средней при m=3.
4. Построить на одном графике эмпирические значения временного ряда, линию тренда и ломаную, полученную в результате применения метода скользящей средней.
5. Проверить ряд на наличие автокорреляции ошибок по критерию Дарбина-Уотсона при α=0,05.
6. Если по критерию Дарбина-Уотсона гипотеза об отсутствии автокорреляции ошибок принимается, то найти доверительный интервал при значении ряда в момент t=11 при уровне значимости α=0,05.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.