Доходность инвестиционного портфеля

Теорема об эффективном множестве ( effecient set theorem ) гласит: инвестор выберет свой оптимальный портфель из множества портфелей, каждый из которых обеспечивает:
• максимальную ожидаемую доходность для некоторого уровня риска;
• минимальный риск для некоторого значения ожидаемой доходности.
Инвесторы, стремясь максимизировать ожидаемую доходность, одновременно желают минимизировать риск. Наличие этих противоречивых друг другу целей затрудняем принятие решения о приобретении ценных бумаг на начальном этапе, т.е. в момент времени t = 0....
2. Задача

Требуется составить инвестиционный портфель, если имеются следующие альтернативные проекты:
проект А: -15; 10; 13,4; 15,1; 16
проект B: -30; 12; 14,8; 20,2; 25
проект C: -40; 15; 16; 28,4; 28,2
проект D: -25; 14,2; 17; 17,5; 17,7

1. Бочаров, В.В. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / В.В. Бочаров. – СПб.: «Питер», 2007.
2. Евтюшкина Т. Б. Формирование оптимального инвестиционного портфеля. – М.: Финансы и статистика, 2006.
3. Колтынюк Б.А. Финансы, инвестиции. – М.: Инвестиции, 2007.
4. Маренков, Н.Л. Инвестиции: учебное пособие / Н.Л. Маренков. – Ростов-на-Дону., «Феникс». 2005.
5. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 2008. - 1024 с.
6. Чернов, В.А., Инвестиционная стратегия: учебное пособие / В.А Чернов. – М.: ЮНИТИ, 2005.