Управление кредитным риском в Коммерческом банке

Проблема кредитного риска остается одной из клю¬чевых в финансовой и производственной дея¬тельности различных субъектов рыночных отношений. Общеизвестно, что кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников капитала для увеличения воспроизводства на основе достижений науки и техники.
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление национальной экономики, предприятий, внедрение других видов коммерческой деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве.
По¬этому вопросы анализа и совершенствования управления кредитным риском, от своевременного решения которых зависит эффективность дея-тельности каждого коммерческого банка и стабильность функцио¬нирования всей банковской системы Республики Беларусь, в сложившихся ус¬ловиях приобретают важное значение.
Цель курсового исследования исследовать действующие методы управления кредитными рисками в Республике Беларусь на примере ОАО «Белорусский народный банк» и обосновать направления их совершенствования.
На основании цели были поставлены следующие задачи:
 рассмотреть сущность кредитного риска;
 изучить основные методы управления кредитными рисками;
 оценить состояние рисковой ситуации в кредитной деятельности белорусских банков;
 охарактеризовать системы управления кредитным риском в ОАО «Белорусский народный банк»;
 разработать мероприятия по совершенствованию системы управления кредитным риском в ОАО «Белорусский народный банк».
Для финансистов, банковских работников риски банков всё чаще становятся предметом обсуждения и анализа. Это связано с последствием перехода на рыночные принципы управления.
С целью подробного изложения указанных вопросов автором были использованы статьи, законодательные акты Республики Беларусь и материалы по данной тематике, отражающие сущность данной проблемы на современном этапе развития экономики.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы и предложения:
Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, либо недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления опреде¬ленных банковских операций. В зависимости от факторов, оказывающих влияние на размер кредитних рисков, они подразделяются на внешние и внутренние. Одним из основных рисков деятельности белорусских банков остается кредитный риск.
Управление рисками в ОАО «Белорусский народный банк» организуется органами управления Банка в соответствии с их полномочиями, определенными Уставом ОАО «Белорусский народный банк». Система управления банковским риском ОАО «Белорусский народный банк»состоит из двух уровней: система управления кредитным портфелем; система контроля за кредитным риском по каждому отдельному заемщику.
Цель управления рисками заключается в минимизации вероятности наступления неблагоприятных событий, при этом обеспечив максимизацию прибыльности операций. Для этого необходимо, во-первых, обеспечить планирование процедур управления этими рисками и в частности, управления информационной безопасностью. Во-вторых, необходим регулярный аудит финансовой компании на предмет снижения операционных рисков (в том числе, аудит безопасности). В-третьих, нужно регистрировать все осуществляемые в информационных системах действия.
Одним из «узких мест» в ОАО «Белорусский народный банк» является используемый метод оценки риска. Так, в зарубежной практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом:
 субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов;
 автоматизированные системы скоринга.
В банковской практике ОАО «Белорусский народный банк» применяется первый метод оценки риска кредитования на основании субъективного заключения экспертов или кредитных работников, что может привести к...