управление риском в банковской системе

Любая предпринимательская деятельность в условиях рыночной экономики сопряжена с предпринимательским риском, т.е. риском
получения отрицательного результат. Банковские риски входят в систему экономических рисков, а поэтому являются сложными уже по своей
природе. Находясь в системе, они испытывают на себе влияние других экономических рисков, являясь одновременно специфическими,
самостоятельными рисками.
Вопрос о риске в экономике очень важен, поскольку с ним тесно связан процесс принятия решений в условиях информационной
неопределенности. Практический опыт свидетельствует, что тот, кто умеет рисковать, - оказывается в большем выигрыше. Поэтому люди,
обладающие способностью к риску, но подчиняющиеся при этом необходимым регламентациям, - ванное достижение экономического
сообщества, ценный ресурс устойчивого развития современной национальной экономики.
Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отражающая неопределенность ее исхода и
возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов,
как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращение ресурсной базы, осуществления
выплат по забалансовым операциям и т.п. Но в то же время чем ниже уровень риска, тем ниже и вероятность получить высокую прибыль.
Целью работы является изучение управление риском в банковской системе Для достижения данной цели необходимо решить следующие
задачи: раскрыть понятие, сущность и виды банковских рисков; показать методы оценки и управление рисками.

В результате проведенной работы можно сделать следующие выводы.
Банковские риски охватывают все стороны деятельности банков. Классификационная структура банковских рисков базируется на
концептуальной основе экономического риска. Традиционная структура банковских рисков предусматривает выделение внешних и
внутренних рисков. Банковский риск - ситуация, порожденная неопределенностью информации, используемой банком для управления и
принятия решения. Причины риска – самые разнообразные: экономические кризисы, рост внешней задолженности, финансовые инновации,
инфляционные процессы, рост расходов банка и т.д.
Анализ рисков в рамках управления финансовой устойчивостью коммерческого банка заключается в выделении специфических рисков,
характерных для рассматриваемого банка, последующая их оценка, а также прогноз, касающийся вероятности существования рисков в
будущем (ближайшем или отдаленной перспективе), определение их состава и размера. Участники банковского сектора подвержены
разнообразным рискам, главным из которых является кредитный риск. Кредитный риск связан для банка с потерей дохода или даже
снижением величины уставного капитала по причине невозврата заемщиком кредита и процентов за пользование им.
Анализ состоит из выявления рисков и их оценки. При выявлении рисков (качественная составляющая) определяются все риски, присущие
исследуемой системе. Оценка – это количественное описание выявленных рисков, в ходе которого определяются такие их характеристики,
как вероятность и размер возможного ущерба.
Срочные инструменты применяются клиентами банка, как основные методы страхования (хеджирования) их валютных и/или финансовых
рисков. Банки вынуждены применять эти инструменты, как услуги клиентам. В то же время риск срочных операций достаточно серьезен и
банк, в свою очередь, вынужден сам страховать заключенные с клиентом срочные сделки. К срочным видам сделок относят форвардные
операции; СВОП; опционы; фьючерсы.