Кредитный риск коммерческих банков

Проблема управления кредитным риском сегодня чрезвычайно актуальна для российской банковской системы. Банковские риски отличаются друг от друга местом и временем возникновения, совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, способом их анализа и методами измерения и снижения.
Любая экономическая деятельность подвержена неопределенности, связанной с изменениями обстановки на рынках, то есть в значительной мере с поведением других хозяйствующих субъектов, их ожиданиями и их решениями.
Риск представляет собой элемент неопределенности, который может отразиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. Коммерческий банк не может работать без риска, как и не может быть полностью преодолен ни один из видов риска. А поскольку целью деятельности банка является получение максимальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках.
Для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффективные методы и инструменты управления этими рисками. Конкретные риски, с которыми чаще всего сталкиваются банки, будут определять результаты их деятельности. Следовательно, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми управление рисками банков и проблемы, связанные с ним.
По этой же причине для экономистов, банковских работников риски все чаще становятся предметом обсуждения и анализа. В литературе, касающейся банковских операций, возрастает внимание к рискам, их классификации, методам управления ими. Все больше появляется статей в специализиро¬ванной периодической печати, посвященных отдельным проблемам управления рисками, минимизации возможных потерь в ходе деятельности банка.
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление хозяйств, предприятий, внедрение других...

Принятие риска – основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции.
Основными рисками банковской деятельности являются: кредитный риск; риск ликвидности банка; процентный риск; риск, связанный с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы; валютный риск; риск неплатежеспособности банка.
Риском можно управлять, то есть проводить мероприятия, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска.
Приоритетным направлением в анализе банковской деятельности является анализ его кредитной политики. Он должен отражать эффективность кредитной политики и работы банка. Результаты анализа позволяют принимать управленческие решения об изменении направлений и методов кредитования. Кроме анализа кредитной политики банка, внутренних положений о кредитовании, он включает также анализ форм финансовой отчетности в соответствии с требованиями нормативных документов.
Кредитная деятельность коммерческого банка анализируется по следующим направлениям: движение кредитов; распределение кредитов по экономическим секторам; оценка обеспеченности ссуд, погашения и возвратности кредитов.
На величину кредитного риска в нашей стране воздействуют как микро-, так и макроэкономические факторы. Макроэкономическая ситуация в стране является важной причиной роста объемов просроченной ссудной задолженности и невозврата банковских ссуд.
Для минимизации кредитного риска используется большой арсенал методов, включающий формальные, полуформальные и неформальные процедуры оценки кредитных рисков.
Одним из классических способов минимизации кредитных рисков является внесение заемщиком залога.
Для адекватной оценки стоимости залога необходимо учитывать будущую динамику народнохозяйственной конъюнктуры, то есть принятие микроэкономических решений зависит от...